搜索资源列表
garchpq_eviews
- garch模型eviews语言源代码,能准确得到eviews中的答案-original language of garch model in Eviews
bodonglv
- 计算金融领域中的波动率,包括了历史波动率, ARCH求波动率,GARCH求波动率,滑动平均求波动率,并附带了一个评价的程序 。也附上了一份文档-Calculation of volatility in the financial sector, including the historical volatility, ARCH demand volatility, GARCH demand volatility, seeking moving average volatility, and co
meisam
- create VaR and cupiec,chiristoffersen for VaR-GARCH ,VaR-Gjr ,VaR-moving average , VaR-EWMA
Copula111gGarch111VaR
- garch-copula-VaR模型用于计算投资组合风险-garch-copula-VaR model is used to calculate portfolio risk
jplv7
- MATLAB jplv7压缩包,内涵GARCH/SPACE等运行code
Arch Model
- 金融时间序列分析 1. 采用Pandas从Yahoo网上下载上市公司的5到10年的日收盘数据,上证指数的日收盘数据。 2. 计算上市公司和上证指数的收益率, 3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模,确定P和q,并对残差进行分析,最后向前预测多期,显示预测图。 4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。 5. 针对上市公司收益率进行GARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。(use Arch Model to ananlyse
R
- 1、根据财务因子选择10只股票,具体财务因子不限;2、运用投资组合理论建立投资组合,计算出每只股票的权重(协方差、相关系数);3、将构建的投资组合收益率与指数对比,计算看是否存在超阿尔法收益;4、将构建的投资组合收益率序列建立模型(ARMA、GARCH等),并预测未来一周、一月的收益率;(1, according to the financial factor selection of 10 stocks, the specific financial factor is not limited
MatlabStuff
- this garch stuff 2!!!!!
MSM_MLE_1v01
- 基于马尔科夫转换多重分形预测模型,MSM模型具有较少的参数和无限的频率。该模型通过使用机制转换(regime switching)技术,能较好的捕捉金融时间序列波动中隐藏的离群值、时间标度以及长程相关性特征。Calvet和Fisher使用MSM模型对四种汇率序列进行预测,他们发现MSM模型的长期预测性能优于GARCH、MS-GARCH(Markov switching GARCH)、FIGARCH等模型,MSM模型适用于具有显著异常值和长程记忆性的真实波动序列的预测。(the Markov-Sw
VaR-EWMA& Historical simulation
- 用EWMA(garch(1,1))模型进行计算,rolling window的形式(use the method of rolling window size equals to 250, adopt EWMA model which also calls Garch(1,1) to calculate the Value at Risk)
copula-garch模型及代码(gauss编的)
- 进行误差预测我觉得很好的,欢迎大家下载 ,对大家都很有用(I think it's good to make the error prediction, and it's very useful for everybody to download)
MFE Toolbox
- 著名Nobel经济学奖Robert Engle教授的学生Kelvin sheppart教授一起开发的软件之一,注重于GARCH设计。加强来自Bollerslev, Tim CCC-garch的统计学.内有Bootstrap method, GJR-garch, Figarch.等Garch 的工具。(One of the software developed by Professor Kelvin sheppart, a student of the famous Nobel economics
171011 (1)
- 金融时间序列R语言代码:描述性统计分析、GARCH模型代码等(R language code of financial time series: descr iptive statistical analysis, GARCH model code, etc.)
VaR、ES
- VaR和ES计算的计量经济学方法,VaR的计算得方法以及ES的计算方法(> da=read.table("d-ibm-0110.txt",header=T) > xt=-log(da$return+1) > install.packages("fGarch") > library(fGarch) > m1=garchFit(~garch(1,1),data=xt,trace=F) > m1)
literature and motivation
- activate my account please
Ucsd_garch
- Garch,MV Garch等多元garch模型函数(Garch,MV Garch, Distributions estimation, Kernel Estimation and etc)
MFE-toolbox
- Kevin Sheppard撰写的为了金融需求的Matlab工具箱。里面有丰富的金融相关模型代码,包括各种GARCH模型族、金融常用分布等。
MFEToolbox
- 最新的多元动态GARCH模型的包,是Ucsd_garch的升级版本,目前还在更新中(the latest GARCH model toolbox)
1
- Pay online to activate your account)
ucsd_garch
- 用于GARCH,MV-GARCH,BEKK,CCC-GARCH,DCC-GARCH等GARCH类模型的估计。(GARCH,MV-GARCH,BEKK,CCC-GARCH,DCC-GARCH)