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makefuyuce
- Autoregressive Markov Switching Model函数用于评估、仿真及预测自回归的马尔可夫转换模型。可以选择用于模型估计的分布函数。用于研究时间序列结构性变化，分析金融、股市乃至通货膨胀的研究-Autoregressive Markov Switching Model function for the assessment, simulation and forecasting autoregressive Markov switching model. Estimate
45665994ARMA
- matlab时间序列信号处理，自回归滑动平均模型-ARMA model
kalman_intro_chinese
- 卡尔曼滤波器是一个“optimal recursive data processing algorithm（最优化自回归数据处理算法）”。对于解决很大部分的问题，他是最优，效率最高甚至是最有用的。-Kalman filter is an " optimal recursive data processing algorithm (autoregressive to optimize data-processing algorithm)." To address the very
OrthogonalTGARCH
- 本文对@:AB及其衍变模型进行了分析和总结，提出了直交门槛一般化自回归条件异方差#< 90 8 17C -D@:AB*模型。通过模型平稳性测试、@:效果检定、@:AB效果检定、模型阶数鉴定、模型参数估计与模型诊断对模型进行 评估，作者认为这种模型在估计投资组合资产收益的波动性上优越@:AB及其衍变模型。 -In this paper, @: AB model and its evolution are analyzed and summed up the proposed DC
LogOn
- c#实现线性回归预测,线性回归时一个有用的技术，本文展示了一种带权重的自回归模型-Linear regression is a useful technique for representing observed data by a mathematical equation This article presents a C# implementation of a weighted linear regression c sharp AR auto regression predictio
KalmFilter
- 卡尔曼滤波器是一个最优化自回归数据处理算法. -KalmFilter is an optimal recursive data processing algorithm
menxian
- 门限自回归模型,利用MATLAB求解门限自回归模型,利用MATLAB求解-menxian zi huigui moxing
autospectrum
- 自动进行自回归频谱分析，该程序是MATLAB编写的-Automatically autoregressive spectrum analysis, the program is written in MATLAB
TimeSeriesPredictionUsingSupportVectorRegressionNe
- 为了选择神经网络的最好结构以及增强模型的推广能力，提出一种自适应支持向量回归神经网络(SVR—NN)。SVR—NN 用支持向量回归(SVR)方法获得网络的初始结构和权值， 白适应地生 成网络隐层结点，然后用基于退火过程的鲁棒学习算法更新网络结点疹教和权 主。 SVR—NN有很 好的收敛性和鲁棒性，能抑制由于数据异常和参数选择不当所导致的“过拟合，’现象。将SVR—NN 应用到时间序列预测上。结果表明，SVR．NN预测模型能精确地预测混沌时间序列，具有很好的 理论和应用价值。-Ab
SpectrumEstimationSimulation
- 关于谱估计的一些基本的程序.有自回归.esprit,music-Spectral estimation on some basic procedures, since the reunification, esprit, music
Kalman
- 简单来说，卡尔曼滤波器是一个"optimal recursive data processing algorithm（最优化自回归数据处理算法）"。对于解决很大部分的问题，他是最优，效率最高甚至是最有用的。-In short, the Kalman filter is an " optimal recursive data processing algorithm (optimal autoregressive data processing algorithm)." For
xiaobofenjie
- 和自回归模型一起写的小波模型，里面用到了自回归，自回归模型已上传-Since the regression model and the wavelet model with writing, which used the autoregressive, autoregressive models have been uploaded
TestAr
- AR算法，回归算法，可根据此代码完成一阶自回归、N阶自回归、自回归与移动平均等算法。-AR
GMM-GMR-v2.0
- 基于泛化自回归的源模型，以及在这个模型基础上的EM算法实现-Generalization based on the source from the regression model, as well as in the model based on EM algorithm
gmdh2
- 数据分组处理算法GMDH源代码是自组织数据挖掘的核心算法，具有很强的泛化能力，相比回归分析法可以处理小样本数据-GMDH packet processing algorithms source code is the core of self-organizing data mining algorithm, which has strong generalization ability, compared with regression analysis can deal with small
kalman
- 卡尔曼滤波是一种高效率的递归滤波器(自回归滤波器), 它能够从一系列的不完全包含噪声的测量(英文:measurement)中，估计动态系统的状态。本程序实现了基于kalman的目标跟踪。-Kalman filter is an efficient recursive filter (autoregressive filter), it can not completely contain from a series of noise measurements (in English: measu
KalmFilter
- 卡尔曼滤波是一种高效率的递归滤波器(自回归滤波器), 它能够从一系列的不完全包含噪声的测量中，估计动态系统的状态。-Kalman filter is an efficient recursive filter (autoregressive filter), it can not completely contain from a series of noise measurements, the estimated dynamical systems.
varcode--jplv7
- 向量自回归是经济学统计分析中的一个一个软件-fdf
MARBURG
- 根据Burg算法估计AR（自回归）模型参数。-According to Burg algorithm to estimate AR (AR) model parameters.
MARMACH
- 估计ARMA(自回归滑动平均)模型参数及其功率谱密度（PSD）-Estimated ARMA (ARMA) model parameters and power spectral density (PSD)