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MS_Regress_FEX
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MS_AR_FEX
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m_Files_tvtp_20121113
- 时变转化概率马尔科夫区制转向量自回归模型- time varing markov switching vector auto regression
MSM_MLE_1v01
- 基于马尔科夫转换多重分形预测模型,MSM模型具有较少的参数和无限的频率。该模型通过使用机制转换(regime switching)技术,能较好的捕捉金融时间序列波动中隐藏的离群值、时间标度以及长程相关性特征。Calvet和Fisher使用MSM模型对四种汇率序列进行预测,他们发现MSM模型的长期预测性能优于GARCH、MS-GARCH(Markov switching GARCH)、FIGARCH等模型,MSM模型适用于具有显著异常值和长程记忆性的真实波动序列的预测。(the Markov-Sw
MSUR
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