本书注重理论与实践相结合,通过实际案例和编程实现让读者理解理论在实践中的应用;同时还充分强 调“案例的实用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV模型计 算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基 础上进行修改使用。(This book pays attention to the combination of theory and practice, through practical cases and

该程序使用蒙特卡洛法，通过不同路径分布来进行期权定价(This program uses MengteKaluo Model to price the options and other financial derivative.)

奇异期权的蒙特卡洛定价，包含美式、回望、障碍期权(Monte Carlo pricing of exotic options)

亚式期权二叉树定价，最经典的算法！！！！！！！！！(Binary tree pricing of Asian Options)