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SAScodeForARCHGARCH
- SAS估计garch，arch类模型，适合于金融工作者使用
garch-Finance
- 金融工程中C++程序实现Garch函数，Take in HistoricSpots and return variance-Financial engineering program in C++ implementation Garch function, Take in HistoricSpots and return variance
MatlabFinancial-E-toolbox
- 牛津大学金融工程Matlab综合计算工具包（包括garch）-Financial engineering Matlab toolbox from Oxford university
matlab-garch
- GARCH模型，用于时间序列金融模型分析工具-garch model
markov-garch
- 马尔科夫区制转移的GARCH模型，能够更好地刻画金融序列区制转移的问题-Markov switching garch
bodonglv
- 计算金融领域中的波动率，包括了历史波动率， ARCH求波动率，GARCH求波动率，滑动平均求波动率，并附带了一个评价的程序 。也附上了一份文档-Calculation of volatility in the financial sector, including the historical volatility, ARCH demand volatility, GARCH demand volatility, seeking moving average volatility, and co
gf
- GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。(The GARCH model is a regression model specially designed for the measurement of financial data. In addition to the common
Arch Model
- 金融时间序列分析 1. 采用Pandas从Yahoo网上下载上市公司的5到10年的日收盘数据，上证指数的日收盘数据。 2. 计算上市公司和上证指数的收益率， 3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模，确定P和q，并对残差进行分析，最后向前预测多期，显示预测图。 4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模，确定阶数，并对残差进行分析，最后进行预测。 5. 针对上市公司收益率进行GARCH建模，确定阶数，并对残差进行分析，最后进行预测。(use Arch Model to ananlyse
MSM_MLE_1v01
- 基于马尔科夫转换多重分形预测模型，MSM模型具有较少的参数和无限的频率。该模型通过使用机制转换（regime switching）技术，能较好的捕捉金融时间序列波动中隐藏的离群值、时间标度以及长程相关性特征。Calvet和Fisher使用MSM模型对四种汇率序列进行预测，他们发现MSM模型的长期预测性能优于GARCH、MS-GARCH（Markov switching GARCH）、FIGARCH等模型，MSM模型适用于具有显著异常值和长程记忆性的真实波动序列的预测。(the Markov-Sw
MFE Toolbox
- 著名Nobel经济学奖Robert Engle教授的学生Kelvin sheppart教授一起开发的软件之一，注重于GARCH设计。加强来自Bollerslev, Tim CCC-garch的统计学.内有Bootstrap method, GJR-garch, Figarch.等Garch 的工具。(One of the software developed by Professor Kelvin sheppart, a student of the famous Nobel economics
171011 (1)
- 金融时间序列R语言代码：描述性统计分析、GARCH模型代码等(R language code of financial time series: descr iptive statistical analysis, GARCH model code, etc.)
MFE-toolbox
- Kevin Sheppard撰写的为了金融需求的Matlab工具箱。里面有丰富的金融相关模型代码，包括各种GARCH模型族、金融常用分布等。
GARCH
- 给出了金融时间序列的GARCH模型MATLAB代码和详细的代码说明。非常适合初学者。(The GARCH model MATLAB code and detailed code descr iption of financial time series are given. It's very suitable for beginners.)
R
- 金融时间序列分析上证指数的GARCH模型R语言代码，可用于研究股票的波动性和预测。(The GARCH model R language code of the Shanghai Stock Exchange Index for financial time series analysis can be used to study the volatility and prediction of stocks.)