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Market_TimingCharles_Li_SVR1.2
- svm择时策略,使用support vector machine进行预测-svm timing strategy
超跌择时
- 根据长期反转的思想，超跌的股票在以后期间更有可能上涨，以此为策略建立股票组合。
NewChip2_v6
- 基于二次线性回归的股票择时策略，能够程序化的交易-Quant Time Selection Strategy
Fama_French_model
- 沪深300指数三因子模型择时策略。 Fama的三因子认为影响股价主要取决于下面3个因子。 A：市场超额收益率（RMT） B：规模因子（SMB） C：账面市值比（HML） 本策略目标是根据Fama三因子模型构建大盘小盘风格轮动策略。 第1版 张树德编写（sdzhang@wind.com.cn） 2013年9月5日 参考： 蒋瑛琨，国泰君安证券股份有限公司，多因子选股模型之因子分析与筛选Ⅰ:估值与财务成长类指标——数量化研究系列之十七。 -Three- facto
CL
- 基金CL因子的量化择时策略，每日可自动推荐近期走势较好的行业-Fund CL factor quantitative timing strategy, the daily trend of the industry can automatically recommend a better trend
multifactor
- 多因子策略——沪深300指数三因子模型择时策略(RMT,SMB,HML)(Multifactor Model to help you choose the best stock, and to win in the wavery market.)
Alpha 101 factor
- 投资种类：股指期货 投资类型：择时 持仓类型：隔夜 投资品种：IF0000 回测时间：20100101至20160410 调仓频率：1天 策略说明：此策略为趋势线择时策略，主要由回测执行部分A，调仓策略部分B，和外部因子部分C组成，其中A部分为主程序，B部分和C部分为函数体。(Types of investment: Stock Index Futures Type of investment: timing Position type: overnight Investmen
希尔伯特变换下的短线择时策略
- 股票择时策略，短线择时，有回归方法和残差处理，并给出回测(Stock timing strategy, short-term timing, regression method and residual processing, and give back test)
Hurst指数择时
- 基于Hurst指数的择时策略代码，用中证800数据回测(Hurst index based time selection strategy code, using China's certificate 800 data back test)
策略
- 量化选股择时策略 动量策略 均线策略 kdj策略 海龟策略(python for stock trading)