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文件名称:验证布尔运动

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  • 上传时间:
    2014-11-29
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2. 布朗运动是英国植物学家在观察液体中浮游微粒的运动发现的随机现象,现在已成为随机过程理论最重要的概念之一。下列M函数brwnm.m给出了一维布朗运动(或称维纳过程),使用格式
[t,w]=brwnm(t0,tf,h)
其中[t0,tf]为时间区间,h为采样步长,w(t)为布朗运动。
function [t,w]=brwnm(t0,tf,h)
t=t0:h:tf;
x=randn(size(t))*sqrt(h);
w(1)=0;
for k=1:length(t)-1,
w(k+1)=w(k)+x(k);
end
若w1(t), w2(t)都是一维布朗运动且相互独立,那么(w1(t), w2(t))是一个二维布朗运动。试给出二维布朗运动模拟作图程序。
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