搜索资源列表
Matlab-option-pricing
- matlab 二叉树 蒙特卡洛 有限元法 期权定价-Binomial tree model/ Monte Carlo /FDM/ for option pricing in matlab
HestonCalibration
- heston期权定价模型,参数calibration程序-heston model parameter calibration program
CTP_OPTION_DEV_MANUAL
- 上期所综合交易CTP平台期权开发说明及源代码示例-CTP OPTION TRADING SYSTEM DEVELOPMENT MANUAL
fsopt_traderapi_20150324
- 个股期权api 上海期货交易所ctp开发,,需要的请赶紧下载,关于期权的-The development of the stock options ctp api Shanghai Futures,, need, please download quickly, on options
asian
- 运用二叉树对欧式看涨亚式期权的定价,详细说明-Use binary European call for Asian options pricing
optionsql
- 计算期权希腊值, delta gamma theta vega- delta gamma theta vega
listing-1.13
- 二叉树模型:利用二叉树模型简单地 计算期权价格-Binomial model: the use of binomial model to calculate the option price
PDE
- 用VBA编写使用PDE对期权进行定价的程序,在excel中使用,可调整参数。-Using PDE to price an option. Using VBA in EXCEL.
vix
- 根据上证期权历史行情,利用方差互换思想,计算标的证券的隐含波动率vix指数。(包括05年4、5、6月的期权价格数据)-To calculate the vix index
MATLAB
- 这是一个期权隐含波动率套利的回测程序模型-This is a back-testing program model option implied volatility arbitrage
Option-Pricing-Full-Edition
- 期权定价公式模版,史上最为详细完整,全部用VBA程序编写完成,VBA计算衍生品价格必备-Option pricing
ctp-qiquanHUICE
- 期权策略回测,里面包含有部分策略,里面包含有部分策略-Option strategy backtesting, which contains part of the strategy
option-price-model
- 基于MATLAB的期权定价模型和模拟的源代码-option price model
GMM
- Hestion期权定价模型的波动方程中参数的广义矩估计-Generalized wave equation parameters of Heston option pricing model Moment Estimation
HestonCallQuad
- Heston期权定价模型的蒙托卡罗模拟。调用fun函数即可运行-Generalized wave equation parameters of Heston option pricing model Moment Estimation
12-10
- 美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行。用matlab计算美式看涨期权。-COMPUTE AMERICAN OPTION USING MATLAB
American-convertible-bonds
- 美式可转债美式期权欧式可转债的程序代码相当的棒非常有用-American European American options convertible bonds convertible bonds of very useful code is quite good
PCP-test-in-Chinese-maret
- 根据收集的上证50ETF期权数据,判断金融学中期权平价公式在中国市场上适用程度,返回采用期权平价公式套利的收益序列。-According to Shanghai 50ETF options for data collection to determine the call parity formula finance applicability in the Chinese market, return to the return series using call parity formula
option_50ETF_data
- 这是期权数据处理程序,结合wind使用可以处理期权数据-this is option data programmer if need it download
spread_am
- 美式看涨价差及看跌价差期权的二叉树定价matlab代码-matlab code of american call and put spread option