搜索资源列表
PairsTrading_FEX
- matlab实现配对交易，配对交易是最基础的统计套利模型之一-pairs trading
demo
- 套利报警系统demo 从sina 和金融网的html中分析 得到实时行情 利用分级基金相互之间的关系 写出套利模型-Arbitrage alarm system demo from Sina and HTML analysis of financial network in real-time quotes by grading fund between write arbitrage model
arbitrage
- 国债投资套利交易实证分析和系统设计,套利模式设计与编程应用-National debt investment arbitrage trading empirical analysis and system design, model design and programming application arbitrage
cointegration-arbitrage
- 本程序运用matlab编程进行协整统计套利-cointegration arbitrage
123OPTION-code-
- 用于对冲的权证程序,用于金融判断权证的套利.对冲的权证,用于金融判断权证的套利，很实用哦-Hedge of authority card, used for financial judgment of authority card arbitrage
fenji
- 分级基金的交易信息描述、套利跟踪等，其实包含了很多有用的信息-Classification fund transaction information describes the arbitrage tracking, in fact, contains a lot of useful information
jin-zi-ta-arbitrage
- 用vba语言编写金字塔期货软件套利源代码-Pyramid futures software arbitrage source code written using vba language
lx_goldarbi
- 商品期货价格统计套利matlab程序。工作中正在用的程序-Statistical arbitrage
PairsTrading_FEX
- 协整套利是现在非常流行的一种不同品种之间进行的套利的方法，此种套利方法的matlab代码-The Association full set of Lee is now a very popular one among the different varieties arbitrage, such arbitrage method matlab code
IFSHSPREAD
- 数据：沪深300指数及期货的日数据； 目的：得出交割日套利是否有操作空间-Data: CSI 300 index and futures daily data draw arbitrage settlement date whether there is room for maneuver
code
- 一个利用MATLAB编写的螺纹钢期货高频交易套利策略。本策略主要使用移动平均(Moving Average)+RSI 指数策略进行交易判定。其基本思想是 MA 策略对 于明显 趋势走效果较好，而 RSI 策略适用于震荡的行情 ，对两种策略 产生的信号合成之后具有较强抵抗风险的能力 。实际验中，在对 。实际验中，在对 。实际验中，在对 初始 价格信号进行处理并 通过以往数 据回测，得到最佳 据回测，得到最佳 参数组合之后， 策略的 年均收益率 达到了23.6 2，夏普比率为 2.05。-One u
QI-XIAN-TAO-LI-
- 基于MATLAB实现的期现套利模型，做期货的人都知道期货和现货价格的趋同,如果差别很大就存在套利机会-Arbitraging between spot price and future pirce
hedged
- 导入统计套利品种的计算过的残差（要平稳）命名为resid文件，残差低于两个标准差买入，高于两个标准差卖出，计算买入和卖出点、次数以及收益，比较简单的一个小程序。-Calculation of statistical arbitrage varieties imported over residuals (to smooth) file named resid residuals less than two standard deviations to buy, sell higher than
m_Files
- 关于统计套利，运用协整方法的同理策略，编写的套利程序，用于零成本的无风险套利-On statistical arbitrage strategies using empathy cointegration methods, preparation of arbitrage program for zero cost risk-free arbitrage
Statistical-arbitrage-models
- 统计套利模型——>配对交易模型 配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。 统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离，继而在此时
IF_Arbitrage_new
- 基于ctp的股指期货套利策略，c++编写-IF Arbitrage using c++
arbitrage
- matlab 套利，garch(1,1)求波动率-matlab garch(1,1)
PairsTrading_FEX
- 配对交易模型是统计套利模型中的一种，也是出现最早，应用范围最广的模型。相信随着中国做空制度的出现以及金融衍生品的发展，程序化交易模型也会在中国大放异彩。 统计套利最早出现于80年代，其具体的思想是，假设市场上某两只股票之间如果长期存在协整关系的话，那么如果在短期内，如果两只股票的价差出现了一个离长期协整较大的偏离，那么我们会认为这种偏离是非常态的状况。不久之后有极大的概率向着其长期协整回归。而我们如果通过某种办法能够侦测到这种非常态的偏离，继而在此时刻，向着长期协整方向下赌注，那么我们就会
JArbitrager
- JArbitrager 我改进的一款套利软件 可以用在IB上-I improved a JArbitrager arbitrage software can be used on the IB
Long-short
- 股指期货的跨期套利 matlab 自动化交易编程实现-股指期货的跨期套利 matlab 自动化交易编程实现