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CallOption_S
- 学习金融学的同学可以参考该编程计算看涨期权的收益率,以对所学知识有更深的了解和巩固-Learning finance students can refer to the programming calculation yields a call option to have a deeper understanding of the knowledge and consolidation
main
- 计算经济物理学中幂律分布情况,股票对数价格收益率分布情况和概率.获取股票数据的源代码。-Calculating economic power law distribution in physics and stock price of logarithmic yield distribution and probability. Get stock data source code.
06
- Copula理论及应用实例,调用ecdf函数和ecdfhist函数绘制沪、深两市日收益率的频率直方图-Copula theory and application examples, calls ecdf function and ecdfhist function draws frequency Shanghai and Shenzhen histogram of daily returns
random_model
- 随机游走模型假设各时期的收益率是独立的,并且不同时期的收益率的分布是相同的。为了更形象的理解随机游走模型,想想轮盘赌的转盘上表明了各种不同的收益率,每一期转动轮盘,就可以会根据轮盘上的标注获得下一期相应的收益。但每次转动轮盘的结果间是没有联系的,所以过去的收益率和未来的收益率是不相关的。但是由于每次转动的轮盘是相同的,所以各轮的收益率都服从相同的分布。-Random walk model assumes that the yield is independent of each period,
Fitting-and-Testing-ROE-distribution
- 资产收益率分布的拟合与检验-Fitting and Testing ROE distribution
return-on-assets
- 使用matlab进行资产收益率分布的拟合与检验/适用于金融/计量/统计等相关领域-Fitting and testing the distribution rate of return on assets
program
- 股票R/S分析和hurst指数 V统计量图 对数收益率的R/S分析结果-hurst R/S
example7_4
- 跨期套利策略计算测试,计算收益率和shapre值-calender spread trading test
Erwartung.m.tar
- 计算(多只)股票的期望值,收益率和协防差矩阵。-Calculate the expected stock yield and defend poor matrix.
Rlanguage-duration-and-convexity
- 使用R语言实现债券的收益率和价格之间久期和凸度的计算,此外, 还有债券绩效评价方面的相关程序。-Calculated using the R language between yield and price of the bond duration and convexity, in addition, there are bonds of performance uation procedures.
MatlabCode
- 多因子模型构建。多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标,构建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益;如果是跑输,则可以做多期指,融券做空该组合,赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。-Multi-Factor Model. Multi-factor stock selection model is to quantify the
project2
- 实现债券数据研究的一系列程序,包括定价、求到期收益率,对比研究-about bond pricing and so on
first100
- 计算股市理想状态下的收益率,可以通过改变DAYNUM的值来改变所需球的天数-Calculation of the ideal state of the stock market rate of return, you can DAYNUM by changing the value to change the number of days required for the ball
Sheet1
- Excel VBA,R/S分析法求Hurst指数,可用对数收益率,也可直接用收盘价。-Excel VBA, R/S analysis method the Hurst exponent, logarithm returns available, may also be used closing price.
suspension_process
- 统计中国股市停牌天数及收益率的影响的重要性-The importance of statistical influence Chinese stock market suspended for days and yields of
MATLAB6
- 利用双均线金叉死叉做一个简单的回测系统,要求输出胜率,交易次数,收益率,资金最大回撤,夏普比例,以及每笔信息和资金曲线)-DrawBack Code
ns-model
- 用于分解收益率曲线,将之分为水平、斜率等因子.比单纯分析利率更加精确- For decomposing the yield curve, which is divided into horizontal, slope and other factors. Is more accurate than a simple analysis interest rate
Fama_French_model
- 沪深300指数三因子模型择时策略。 Fama的三因子认为影响股价主要取决于下面3个因子。 A:市场超额收益率(RMT) B:规模因子(SMB) C:账面市值比(HML) 本策略目标是根据Fama三因子模型构建大盘小盘风格轮动策略。 第1版 张树德编写(sdzhang@wind.com.cn) 2013年9月5日 参考: 蒋瑛琨,国泰君安证券股份有限公司,多因子选股模型之因子分析与筛选Ⅰ:估值与财务成长类指标——数量化研究系列之十七。 -Three- facto
R
- 中国股市日收益率与交易量的案例分析 (向量自回归(VAR)模型) - software applications
ImpliedVolatitity
- 根据股价、期权的总市值和收益率,来计算隐含波动率,以及根据隐含波动率来定价。-According to the share price, market capitalization and profitability options to calculate implied volatility and implied volatility based on pricing.