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BVAR
- var模型的实现。针对var模型的算法，估计模型的参数。并对其进行检验-achieve var model. Var model for the algorithm, the estimated parameters of the model. And its test
TVP_FAVAR
- 本软件是伯南克提出时变的因子扩展VAR模型，能够考察变量间的冲击效应，及其结构变化特征，克服通常VAR的变量少等缺陷。-This software is the factor Bernanke proposed changing the extended VAR model, to study impact effect among the variables, and structural changes, less often overcome VAR variable defects.
moneydemo
- matlab VAR模型应用实例，附源代码和PPT-var model
VAR
- 时域模态分析方法中的多元自回归模型，用于识别结构的模态参数。-Multivariate autoregressive model of time domain modal analysis method, is used to identify structural modal parameters.
MS_Regress_FEX
- MS-VAR模型，即马尔科夫状态转换的自回归模型是Hamilton (1989) 提出的，它是允许内在要素变化的特有的计量经济学模型。-MS-VAR model, the regression model Markov state transition is Hamilton (1989) proposed that the change is to allow the intrinsic elements of specific econometric model
TVP_VAR
- tvp-var model 可以用来做TVP-VAR模型-tvp-var model for good use
var_model
- 经济领域的VaR模型的各种求法，附上了文档，大约一共有9个文件。可以求的VaR有一般金融证券的DeltaVaR，历史VaR，以及期权中的隐含波动率，以及期权VaR-Seeking a variety of economic sectors VaR model, attached documents, a total of about 9 files. You can find the VaR has a general financial securities DeltaVaR, histori
r-languge
- 本书通过案例讲述时间序列分析有关的概念和方法, 不仅介绍了ARMA模型、状态空间模型、Kalman滤波、单位根检验和GRACH模型等一元时间序列方法, 还介绍了很多最新的多元时间序列方法, 如线性协整、门限协整、VAR模型、Granger因果检验、神经网络模型、可加AR模型和谱估计等. 书中强调对真实的时间序列数据进行分析, 全程使用R软件分析了各个科学领域的实际数据, 还分析了金融和经济数据的例子. 本书例题用到的实际数据都可以从网上下载.-Book time series analysis
VaR
- 风险价值度分析模型，给出了Var的求解方法即源程序-Risk value
Copula111gGarch111VaR
- garch-copula-VaR模型用于计算投资组合风险-garch-copula-VaR model is used to calculate portfolio risk
R
- VaR 模型的准确性检验方法很多，其中Kupiec 提出的失败频率检验法是比较直观、比较有效的模型准确性检验方法。 对于给定显著性水平，怎么求其接受区间，可按以下操作。 似然比满足自由度为1的卡方分布 查表，对于alpha 0.05，其自信区间为[ 0.00098,5.024 ]。
VAR-CVaR
- VAR和cvar模型的matlab代码，广泛用于金融风险评价，为金融中风险经典指标-VAR CVAR
ARMAX_GARCH_K_SK_Toolbox
- garch族（garch,garchs,garchsk,gjr）模型的参数模拟，以及风险值 VaR 在不同水平下的估算。(garch group (garch, garchs, garchsk, gjr) parameters of the simulation model, and the estimated risk value VaR at different levels.)
FAVAR-master
- FAVAR。运用结构化变量进行因子分析，拟合VAR模型(FAVAR. Structural variables were used for factor analysis to fit the VAR model)
decomp
- 实现var模型的脉冲响应函数并且还有相关的时间序列分析代码(the file i upload are stata codes that can complete impulse response in terms of var model)
[Weeks]An_Introduction_to_Ox_and_OxMetrics
- MS-VAR操作手册+代码，可以清晰的帮助需要的人了解MSVAR是模型建立过程。(MS-var handbook, it can clearly help people understand the MS-var modle and its codes.)
MSVAR BY KROLZIG
- MS-VAR操作手册，内含示例代码，可以清晰的帮助需要的人了解MSVAR是模型建立过程。(MS-var handbook, it can clearly help people understand the MS-var modle and utilize and operate its codes.)
OX MSVAR
- 高斯马尔科夫区制转换模型 内含MS-VAR、MS-VECM软件包(Goss Markoff region system transformation model Containing MS-VAR, MS-VECM software packages)
MS-VAR
- 用于估计MSVAR模型，是利用OX软件进行估计(Estimation of MSVAR model)
tvpvar
- 时变参数向量自回归模型的估计代码以及模型应用方法(Estimation code and application of Time-Varying parameter vector autoregressive model)