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Minimum-Variance
- 以最小方差的方式将20支股票及无风险利率产品的投资组合进行优化的方式，并且以夏普值等数据评价其优劣-By way of minimum variance portfolio in 20 stocks and risk-free interest rate products optimized manner, and with the value of Sharp and other data to uate the pros and cons
Mean-Variance
- 以最大化收益方差比的方式将20支股票及无风险利率产品的投资组合进行优化的方式，并且以夏普值等数据评价其优劣-To maximize earnings variance ratio manner portfolio 20 risk-free rate and equity products optimized manner, and with the value of Sharp and other data to uate the pros and cons
BL
- 以Black Litterman的方式将20支股票及无风险利率产品的投资组合进行优化的方式，并且以夏普值等数据评价其优劣-In Black Litterman way 20 stock portfolio and the risk-free interest rate products optimized manner, and with the value of Sharp and other data to uate the pros and cons
TB
- 以Treynor Black的方式将20支股票及无风险利率产品的投资组合进行优化的方式，并且以夏普值等数据评价其优劣-Way to Treynor Black 20 stock portfolio and the risk-free interest rate products optimized manner, and with the value of Sharp and other data to uate the pros and cons
RO
- 以Robust Optimisation的方式结合TB和BL模型将20支股票及无风险利率产品的投资组合进行优化的方式，并且以夏普值等数据评价其优劣-Robust Optimisation way to combine TB and BL model portfolio of 20 stocks and the risk-free interest rate products optimized manner, and with the value of Sharp and other data
Matlab-financial-toolbox
- 这些工具箱函数计算价格，敏感性，以及投资组合的利润 期权或其它股票衍生产品。他们使用Black-Scholes模型 欧洲期权和美国期权的二项式模型。-These toolbox functions compute prices, sensitivities, and profits for portfolios of options or other equity derivatives. They use the Black-Scholes model for European
markowitz_efficient_frontier
- 马克维茨有效前沿的matlab实现。完整实例，含有前期数据处理的代码。含有画图和投资组合求解的代码。注释丰富，适合新手入门学习。作者软件版本matlab 2010a-An example of application of Markoviz efficient frontier in matlab.Containing code of data wrangling,and abundant explanatory note.starter-friendly.
CVaRoptimization
- CVaR的计算，以及cvar最优化的投资组合权重问题-CVaR optimal
VAr-CVaR
- CVaR的计算，以及cvar最优化的投资组合权重问题-VAR CVAR OPTIMAL
cvarwebinar
- CVaR的计算，以及cvar最优化的投资组合权重问题-optimal CVAR
CVaRPortfolioOptimizationExample
- CVaR的计算，以及cvar最优化的投资组合权重问题-CVaR OPTIMAL
fund-evaluation
- 金融数量分析（第三版）的基金评价与投资组合绩效评估。-Financial analysis (third edition) number of fund uation and portfolio performance uation.
matlab-investment-optimazation-codes
- 实现投资组合的最优化配置，并且GUI呈现结果-investment optimization ,GUI output
Copula111gGarch111VaR
- garch-copula-VaR模型用于计算投资组合风险-garch-copula-VaR model is used to calculate portfolio risk
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) "a Book of the case are deriv
Machine Learning and Portfolio Optimization
- 机器学习在量化投资领域的综述，涉及组合优化理论、及机器学习的相关算法。(Machine Learning and Portfolio Optimization)
Copula——GARCH
- Copula——GARCH算法 用于最优投资组合优化问题(For optimal portfolio optimization problems)
CPPI策略
- 基金投资组合模型实用CPPI策略模型代码(The practical CPPI strategy model code for the fund portfolio mode)
均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）
- mean variance
matlab
- 实验名称:投资组合分析 实验性质：综合性和研究探索性 实验目的：熟练运用投资组合工具箱，学会构造有效前沿组合的方法，掌握最优投资组合的计算方法；给出投资组合VaR 的值。 实验任务：选择股票并从万得下载数据，计算证券的预期收益率、标准差和协方差，设定一组约束条件，构造最优投资组合并计算该组合的Var值。 实验设备：计算机 实验软件：Matlab2013 Wind数据库 选择一组股票作为投资标的，构造投资组合，通过估计收益率均值、计算方差、协方差，计算该投资组合权重、在险价值、画出有