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Preprocess
- 预处理的源定位 --- --- --- --- --- --- - 各种脚本用于处理源定位中使用的时间数据。 Time2Frames.m mutilchannel时间数据转换为频谱帧 Time2TF.m 时间数据转换为相对传递函数的帧到通道1。 Frames2R.m 频谱帧转换为(freqeuncy而定)的协方差矩阵。 R2C.m 转换协方差矩阵噪声子空间(用于音乐)。
kellyCapAlloc
- kelly资产组合分配法测试代码,用于协方差为基础的动态组合资产分配-kelly asset allocation
hybrid-pol-simulate
- 用全极化的相干矩阵和协方差矩阵,模拟简缩极化的协方差矩阵和Stokes参数-By coherent matrix and covariance matrix fully polarized, polarized analog abbreviated covariance matrix and the Stokes parameters
R
- 1、根据财务因子选择10只股票,具体财务因子不限;2、运用投资组合理论建立投资组合,计算出每只股票的权重(协方差、相关系数);3、将构建的投资组合收益率与指数对比,计算看是否存在超阿尔法收益;4、将构建的投资组合收益率序列建立模型(ARMA、GARCH等),并预测未来一周、一月的收益率;(1, according to the financial factor selection of 10 stocks, the specific financial factor is not limited
消费资产定价模型
- CCAPM是基于消费的资产定价模型,是通过代表消费者的优化问题而推导出的,由于代表性消费者未来各状态下的消费就等于经济中的总消费,进而等于经济中各状态下的总禀赋,而且代表性消费的边际效用是一个减函数,所以影响资产价格的是资产回报率与未来总禀赋的协方差,而不是资产回报率自身的波动率;而CAPM则强调,影响资产价格的是资产收益率与市场收益率的协方差,即风险因子β,而不是资产回报率自身的波动率。