金融算术，计算VAR值，蒙特卡洛算法，等-CreditCruncher computes the Value At Risk (VAR) of large credit portfolios using the Monte Carlo method. Keywords: ratings, transition matrix, survival functions, correlations, copulas, VAR, Expected Shortfall

要求：a、试确定一个状态反馈阵K，使相对于单位阶跃参考输入的输出过渡过程，满足如下的期望指标：超调量σ< 20 ,峰值时间t_p< 0.4s。 b、如果系统的状态变量在实际上无法测量，试确定一个状态观测器（全维），使得通过基于状态观测器的状态反馈，满足上述期望的性能指标。 -Requirements: a, a test to determine the state feedback matrix K, for the output of the phase transiti