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model1
- excel,VBA代码,主要功能是均值方差模型-mean variance model
kellyCapAlloc
- kelly资产组合分配法测试代码,用于协方差为基础的动态组合资产分配-kelly asset allocation
Minimum-Variance
- 以最小方差的方式将20支股票及无风险利率产品的投资组合进行优化的方式,并且以夏普值等数据评价其优劣-By way of minimum variance portfolio in 20 stocks and risk-free interest rate products optimized manner, and with the value of Sharp and other data to uate the pros and cons
Mean-Variance
- 以最大化收益方差比的方式将20支股票及无风险利率产品的投资组合进行优化的方式,并且以夏普值等数据评价其优劣-To maximize earnings variance ratio manner portfolio 20 risk-free rate and equity products optimized manner, and with the value of Sharp and other data to uate the pros and cons
R
- 1、根据财务因子选择10只股票,具体财务因子不限;2、运用投资组合理论建立投资组合,计算出每只股票的权重(协方差、相关系数);3、将构建的投资组合收益率与指数对比,计算看是否存在超阿尔法收益;4、将构建的投资组合收益率序列建立模型(ARMA、GARCH等),并预测未来一周、一月的收益率;(1, according to the financial factor selection of 10 stocks, the specific financial factor is not limited
消费资产定价模型
- CCAPM是基于消费的资产定价模型,是通过代表消费者的优化问题而推导出的,由于代表性消费者未来各状态下的消费就等于经济中的总消费,进而等于经济中各状态下的总禀赋,而且代表性消费的边际效用是一个减函数,所以影响资产价格的是资产回报率与未来总禀赋的协方差,而不是资产回报率自身的波动率;而CAPM则强调,影响资产价格的是资产收益率与市场收益率的协方差,即风险因子β,而不是资产回报率自身的波动率。