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蒙特卡洛模拟来计算欧式期权的定价，更忌精确但是耗时很大。-Monte Carlo simulation to calculate European option pricing, more accurate but time-consuming bogey great.
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金融资产定价,随机过程,MONTE CARLO 模拟
JAVA 程序和文档资料-pricing financial assets, random process simulation MONTE CARLO JAVA procedures and documentation
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MATLAB code to perform Monte Carlo simulation for getting price of an European swaption under the Libor Market Model (LMM) framework.
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利用C++模拟股票价格，使用了蒙特卡洛模拟技术-The use of C++ simulation of stock prices, using the Monte Carlo simulation techniques
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蒙特卡洛模拟、布朗运动过程在excel中的实现-The monte carlo simulation, Brownian motion
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这个程序使用蒙特卡洛模拟计算欧式期权价格和蒙特卡罗和布莱克-斯科尔斯之间的误差进行比较。-This program uses Monte Carlo simulation to calculate the European option prices and compare the error between Monte Carlo and Black-Scholes.
1.use Marsagalia s polar method to generate the standard norm
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自己写的4个MATLAB程序包，分别为greek计算，止损股票交易策略，lattice期权定价，基于蒙特卡洛模拟的期权定价。-Four MATLAB files containing 1.Greeks 2.Stop Losing Hedge 3.Lattice Pricing 4.Monte Carlo Simulation Pricing
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期权定价
多部二叉树模型
BS模型
蒙特卡罗模拟(Option pricing
Multipartite binary tree model
BS model
Monte Carlo simulation)
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