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yongdadouzhuli
- 在动物饲料市场上大豆和菜粕互帮互为替代品,为了研究用大豆主力期货为菜粕现货套期保值的功能,本文运用确定套期保值比率的OLS、VAR和ECM三个模型和套期保值绩效的衡量指标,对上述二者的套期保值比率和绩效进行了实证研究。结果显示,大豆主力期货和菜粕现货周数据的最佳套期保值比率是0.1338,套期保值绩效为0.0832。在本文中,从模型上看,ECM模型的套期保值比率和绩效比OLS和VAR模型要高,但利用样本数据所得的结果是OLS模型的套期保值比率和绩效比VAR和ECM模型要高。不过随着中国期货市场
moneydemo
- matlab VAR模型应用实例,附源代码和PPT-var model
MS_Regress_FEX
- MS-VAR模型,即马尔科夫状态转换的自回归模型是Hamilton (1989) 提出的,它是允许内在要素变化的特有的计量经济学模型。-MS-VAR model, the regression model Markov state transition is Hamilton (1989) proposed that the change is to allow the intrinsic elements of specific econometric model
spatial-econometric
- 适用于空间计量的各种模型,包括SVAR SEM SMD 等,以及各种检验,如LM Walds等-least-squares, simultaneous systems (2SLS,3SLS, SUR) limited dependent variable (logit, probit, tobit) and Bayesian variants time-series (VAR, BVAR, ECM) estimation and accompanying forecasting func