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optioncalc
- 用于计算期权价格,窝轮的价格却并非取决于市场供求，而是以「期权定价模式」计算窝轮的期权价值。期权订价模式是利用数学算式，因应不同的订价因素，如正股价格、引伸波幅等决定其价格-used to calculate options prices, Waterloo round of price is not determined by market supply and demand, but "option pricing model," Waterloo round of th
yuanma
- 期权的隐含波动率计算，采用了二分发来计算；比较易用
Monte-Carlo1
- 应用蒙特卡罗模拟方法计算期权价格 统计模拟方法亦称蒙特卡罗(Monte-Carlo)方法.因为通常的教科书几乎不涉及 此内容.了解的人不多。听到过的人又常把它看作是统计力学或核物理等学科的专门工具.很少想到这个方法与自己的科研工作有什么关系。
MonteCarlosimulation
- 几何布朗运动的Monte Carlo模拟以及美式期权定价
StockIntroduction
- 期货期权入门第三版，经典的期货期权书籍，希望大家喜欢！
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- 用VC＋＋，OpenGL和CG在GPU上实现期权定价的计算
replicationofbarriers
- 用matlab实现障碍期权的复制，并以此给障碍期权定价
OptionPricing.rar
- 蒙特卡罗期权定价 布朗桥方法 分层样本方法,Option pricing by Brownnian Motion and Stratification
american
- 利用Matlab来进行计算期权的价格，根据股票价格波动率，股票的红利率，市场无风险利率。以该股票为标的资产的美式看涨期权-matlab price
fugit_binomialtree
- 计算Fugit的二叉树期权方法 use Fugit binomial tree to calculate option value-Fugit calculation method of binary tree options use Fugit binomial tree to calculate option value
mantocarlosimulation
- 期权定价模型的说明，欧式期权定价实例讲解与评价-Option pricing model descr iption of examples of European option pricing and evaluation on
examples_cc
- 证券期权模型，信用定价模型，金融期权模型-Stock option model, credit pricing models, the financial option model
examples1_cc
- 期权的价格呼叫欧洲二项式单期模型数据库 -European call option price of one-period binomial model database
examples2_cc
- 期权的价格呼叫欧洲二项式单期数据模型编程-European call option price of one-period binomial model for programming the data
EquityFXMain
- 利用股票期权的方法，来计算固定受益的金融衍生品的价格和收益-The use of stock options method to measure the benefit of the fixed price of financial derivatives
opinion
- 三叉树欧式期权看涨,计算欧式期权价格很方便,还有B-S和二叉树-EuCallTrinomial
OPTION
- 对复合奇异的蒙特卡洛模拟程序，亚洲期权、障碍期权的集合体 -Monte Carlo simulation of composite extoic option
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- 偏微分方程方法分析看跌期权，希望对大家有帮助。 偏微分方程方法分析看跌期权，希望对大家有帮助-Monte carlo
MonteCarloEuropeanCallOptions
- 用蒙特卡罗法计算欧式期权中的Call Options-MonteCarlo Method for European Call Options
MonteCarlo2-EuropeanPut
- 蒙特卡罗法计算欧式PutOptions期权-MonteCarlo Method for European Put Options