文件名称:Five-factor Model
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早在1993年，Fama和French两个人就已经发表了他们的三因子模型，认为股票的超额收益可以由市场风险、市值风险、账面市值比风险来共同解释。后来，这两个人发现了除了上述风险，还有盈利水平风险、投资水平风险也能带来个股的超额收益，并在2013年发表了五因子模型。(Five factor model; quantitative investment)
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| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
| Five-factor Model.py | 2316 | 2018-05-06 |
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