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multi-GBM
- 模拟多维几何布朗运动,是对多资产期权定价,采用蒙特卡洛算法的重要步骤-simulate the multi-dimension geometry brownian motion
fft
- 关于快速傅里叶变换的贝叶斯计算在金融工程的期权定价中的应用-About the bayesian calculation of fast Fourier transform, the application of option pricing in financial engineering
MATLAB-code
- 包含了14段代码，主要是金融领域。包含了显性有限差分-期权定价、蒙特卡洛定价、风险中性期权定价等-Contains 14 sections of the code, mainly in the financial sector. Contains explicit finite difference- pricing, Monte Carlo pricing, risk-neutral pricing options
monte_carlo
- 蒙特卡洛模拟，期权定价分析，收益模型仿真。Monte Carlo simulation for returns-Monte Carlo simulation for returns
Matlab-option-pricing
- matlab 二叉树 蒙特卡洛 有限元法 期权定价-Binomial tree model/ Monte Carlo /FDM/ for option pricing in matlab
HestonCalibration
- heston期权定价模型，参数calibration程序-heston model parameter calibration program
Option-Pricing-Full-Edition
- 期权定价公式模版，史上最为详细完整，全部用VBA程序编写完成，VBA计算衍生品价格必备-Option pricing
option-price-model
- 基于MATLAB的期权定价模型和模拟的源代码-option price model
GMM
- Hestion期权定价模型的波动方程中参数的广义矩估计-Generalized wave equation parameters of Heston option pricing model Moment Estimation
HestonCallQuad
- Heston期权定价模型的蒙托卡罗模拟。调用fun函数即可运行-Generalized wave equation parameters of Heston option pricing model Moment Estimation
binary-tree
- 金融工程中,二叉树模型用于期权定价，用matlab程序实现，来进行套利-Two fork tree model for Option pricing
Implied-volatility-program
- 用于期权隐含波动率的计算，适用于期权定价实行隐含波动率套利-The implied volatility procedures are used to calculate the implied volatility of option, which is suitable for option pricing
MonteCarlo
- 蒙特卡洛模拟的matlab代码，包括欧式、亚式期权定价，对偶变量法等-Monte Carlo simulation matlab code, including European, Asian option pricing, dual variable method
AmericanOptLSM
- 期权定价公式：美式期权定价公式，输入7个参数后导出期权价格公式。-the american option price formula。
matlab2
- 期权定价的分叉树模型，利用分叉树模型来对期权的价格进行估计和分析-Option Pricing
bj
- matlab给期权定价的蒙特卡洛模拟，在网上找到的，解压后使用-option pricing montecarlo
KMV程序
- KMV模型是对传统信用风险度量方法的一次重大革命，其是在现代期权定价理论上建立起来的违约预测模型。假设公司的价值服从某种函数分布，其是什么样的分布要根据资产期望值及标准差来确定。预期违约概率（ ）是分三步骤来确定:第一步：计算公司的市场价值及其波动性；第二步：估算出公司的违约点、预期价值；第三步：估计预测违约概率（ ）。(KMV model is a major revolution in the traditional credit risk measurement method. It is
MATLBA
- 欧式期权定价 和 greeks计算相关matlab代码(European Option pricing and greeks calculation)
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) "a Book of the case are deriv
cardgame
- binary期权定价, 用recursion和memoization加速计算(pricing binary options, compute cardgame)