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GA_for_TSP
- 用遗传算法求解背包问题是南京航空航天大学信息与计算科学专业编写的.本程序利用遗传算法来求解背包问题.采用二进制字符串编码,1表示选择物体,0则不选择. 背包问题描述:在M件物品取出若干件放在空间为W的背包里，每件物品的重量为W1，W·2……Wn，与之相对应的价值为P1,P2……Pn。求出获得最大价值的方案。注意：在本题中，所有的重量值均为整数。-genetic algorithm knapsack problem is the Nanjing University of Aeronauti
fugit_binomialtree
- 计算Fugit的二叉树期权方法 use Fugit binomial tree to calculate option value-Fugit calculation method of binary tree options use Fugit binomial tree to calculate option value
example1
- 建立图形演示系统菜单，包括plot,option,quit,三项。建立数制转换对话框。在左边输入一个十进制整数和2～16之间的数，单击“转换”按钮能在右边得到十进制数所对应的2～16进制字符串，单击“退出”按钮退出对话框-Create a graphical presentation system menu, including the plot, option, quit, three. Build number system conversion dialog box. The left a
Americanoption-binary-pricing
- 用于无红利的美式看跌期权定价，参数依次为（现在股价，协议价格，无风险利率，波动率，期限，二叉树步数） -No dividend for the American put option pricing parameters were (now price, agreed price, risk-free interest rate, volatility, duration, binary steps)
r121ic
- 双指数跳扩散模型的美式二值期权定价Double exponential jump-diffusion model of the American binary option pricin-Double exponential jump-diffusion model of the American binary option pricing
huffman
- 利用二叉树结构实现赫夫曼编/解码器。 基本要求： 1、 初始化(Init)：能够对输入的任意长度的字符串s进行统计，统计每个字符的频度，并建立赫夫曼树 2、 建立编码表(CreateTable)：利用已经建好的赫夫曼树进行编码，并将每个字符的编码输出。 3、 编码(Encoding)：根据编码表对输入的字符串进行编码，并将编码后的字符串输出。 4、 译码(Decoding)：利用已经建好的赫夫曼树对编码后的字符串进行译码，并输出译码结果。 5、 打印(Print)：以直观
binomial-pricing-model
- 二叉树定价模型是期权定价模型中最为简单也是最为实用的定价模型，其极限就是Black sholes定价模型的结果。-Binary tree pricing model is the most simple option pricing model is the most practical pricing model, the limit is Black sholes pricing model results.
LatticeEur-Put-and-Call-option
- 欧式看涨和看跌期权价格的二叉树求解以及平价法则的验证.-European call and put option prices binary tree solving and verification of the parity law.
LatticeAmePut
- 美式看跌期权二叉树算法的matlab程序实现方式m文件-American put option binary tree algorithm
LATTICE-EUR-AMR--CALL
- 基于二叉树定价原理的对于美式看涨期权和欧式看涨与看跌期权的模拟-Analog for the American call option and the European call and put options based on binary tree pricing
CRR_Asian
- 亚式期权的二叉树及三叉树算法。很容易改编为其他的强路径依赖期权代码。-Asian option binary and ternary tree algorithms. Easily adapted for other strong path-dependent option code.
BTM
- 二叉树算法在美式期权定价中的应用,已通过自己电脑测试-Binary Tree Algorithm in American option pricing has been tested through their own computers
American Options
- 用多种方法求解美式期权定价问题，其中包括二叉树方法，有限差分法，最小二乘蒙特卡洛模拟法（LSM法），并对这几种方法进行了对比(Several methods are used to solve American option pricing problems, including binary tree method, finite difference method, least squares Monte Carlo simulation method (LSM method). These