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GARCH-model-forecast-
- 对NYSE股票日收盘价格,运用GARCH或者ARCH模型进行分析,并预测2012年5月1日到2012年5月9日的价格。将预测值与真实值对照,比较误差。-Closing stock price on the NYSE, using GARCH or ARCH models to analyze and predict the price May 1, 2012 to May 9, 2012 in. The predictive value and the true value control, m
baipai_v34
- 一种噪声辅助数据分析方法,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,比较了软阈值,硬阈值及当今各种阈值计算方法。- A noise auxiliary data analysis method, Monte Carlo simulation
jaoleng
- 有PMUSIC 校正前和校正后的比较,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,ofdm系统仿真 含16qam调制 fft 加窗 加cp等模块。- A relatively before correction and after correction PMUSIC, Monte Carlo simulation method of calculating the American option price and basic descr iption, ofdm system simu
statistics_lognormal
- 1. 608组样本,第一列数字是标号,第二列数字是出现损坏的时间,第三列表示数据有效性,为0有效 2. 损坏时间是对数正态分布的,需要拟合 3. 求均值80%置信区间 4. 成本为m,价格为s,保证盈利20%,选取保修期 5. 比较保修期和拟合数据的均值 6. 若保修期就是拟合损坏时间的均值,求出利润率 loadd.m:加载样本数据,并选取有效数据 period.m:加载成本、价格数据,计算利润和保修期的关系(1.608 groups of samples, the first nu
