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matlabstock
- MATLAB构造 主要用于证券 股票 金融等领域随机环境的构造-MATLAB main stock for the securities and financial fields random tectonic environment
MATLAB
- MATLAB金融工具箱，包括固定收益证券、经济经济学、金融工具、金融衍生品工具箱-MATLAB Financial Toolbox, including fixed income securities, economic economics, financial instruments, financial derivatives Toolbox
Webinar2007
- 用matlab实现衍生证券定价,非常好用-Matlab implementation to use derivative securities pricing
fractal-sdudy
- 在研究股票证券包括期货市场有效性时，可以利用分形去研究。-In examining the effectiveness of equity securities, including futures market, you can use to study the fractal.
H-index-estimate
- 证券市场的有效性研究，通常接住H指数，即所谓的hurt指数。这个程序对大家一定有用-Validity of the stock market, usually to catch H index, the so-called hurt index. This program would certainly be useful
timeseries_study
- 在证券和期货市场的研究通常是利用时间序列数据，这个程序主要是利用分形程序来研究的。-In the securities and futures market studies usually make use of time series data, this procedure is mainly used to study the fractal process.
Principal-component-analysis
- 主成份分析法在证券市场个股评价中的应用，可以用SPSS软件解决-Principal component analysis in the stock market evaluation of individual stocks, you can use SPSS software to solve
SFEBinomp
- 该程序专门用于计算，金融证券估值计算股票期权的二项树过程。-The code can be used to plot generated binomial processes of stocks and options.
SFEtrinomp
- 该程序，可以用于计算金融证券期权产品的三项树定价估值过程。-This matlab code can be used to caculate the options price by estimate the trinomial processes.
stock_random
- 一个基于随机数生成器的模拟证券走势（可以绘图）例程 可用作随机生成走势图用作软件测试数据源-A random number generator based on the simulation routines securities movements
Advanced-Portfolio-Optimization
- 证券投资组合分析技术，matlab最优化-University of Geneva Develops Advanced Portfolio Optimization Techniques with MathWorks Tools
RBFjulei
- 基于聚类算法的RBF预测，可用于电力负荷，证券等方面的预测-RBF prediction based on clustering algorithm, can be used to forecast power load, securities
session6
- 金融学牛顿科兹求积分的方法的应用,证券投资组合的选择-Newton-Cotes formulas，Portfolio choice.
algorithmictradingstrategy
- 算法交易又称自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过使用计算机程序来发出交易指令的方法。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至包括最后需要成交的证券数量。-algorithmic strategy
ATR
- 真实波动幅度均值(ATR)是由威尔斯·威尔德(J.Welles Wilder)在其1978年所著 的《技术交易系统新概念》( New concepts in Technical Trading Systems ) 一书中首先提出的，这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此，这一技术指标 并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。真实波动 幅度均值(ATR)是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指 标中的一匹真正的劲马。每一位
vix
- 根据上证期权历史行情，利用方差互换思想，计算标的证券的隐含波动率vix指数。（包括05年4、5、6月的期权价格数据）-To calculate the vix index
MFDFA
- 用MFDFA方法做多重分形谱分析，在数学、金融、证券、股市、地震研究、生物数学等诸多方面有用。-Do multi-fractal spectrum analysis through MFDFA method，it s useful in mathematics, finance, securities, stocks, seismic studies, mathematical biology and other aspects.
sample
- matlab在证券投资方面的编程实例，包括抓取数据、模型回测等，算是很好的量化投资入门例程-Matlab securities investment in the aspects of programming examples, including data capture, model test, which are good quantitative investment examples
R_S_hurst
- 用重标极差法（R/S）计算Hurst指数，便于分析证券市场等时间序列的分形特征-Hurst exponent calculation method using the rescaled range (R/S), to facilitate the fractal characteristics of the securities market and other time series
Fama_French_model
- 沪深300指数三因子模型择时策略。 Fama的三因子认为影响股价主要取决于下面3个因子。 A：市场超额收益率（RMT） B：规模因子（SMB） C：账面市值比（HML） 本策略目标是根据Fama三因子模型构建大盘小盘风格轮动策略。 第1版 张树德编写（sdzhang@wind.com.cn） 2013年9月5日 参考： 蒋瑛琨，国泰君安证券股份有限公司，多因子选股模型之因子分析与筛选Ⅰ:估值与财务成长类指标——数量化研究系列之十七。 -Three- facto