R implementation of a regression method to optimize stock values. The files contain code and two text files with two different examples. Coded using RStudio.

这个问题早在1952年马科维茨（Markowitz）就给出了答案，即：投资组合理论。根据这个理论，我们可以对多资产的组合配置进行优化。(This issue was answered by Markowitz in 1952 (Markowitz): portfolio theory. According to this theory, we can optimize the portfolio allocation of multiple assets.)

往往趋势EA大部分存在对历史数据过度拟合和优化，导致历史测试完美，实盘运行很骨感，因此大部分EA都不是万能的，每一个EA都有他的优势和不足，关键是我们要如何用好这些EA。因此，我们把EA当做一个工具，也就是说可能我们每个人手里都有各种各样的EA工具，有趋势EA，马丁EA，网格EA，套利EA，对冲EA等，而我们可以根据大周期不同的行情选择合适的EA工具进行使用，也可以相同的EA加载不同的对冲货币，降低风险，提高运行的稳定性和盈利性。 因此，马丁网格对冲EA不是不行，关键是我们什么时间如何