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matlab编写的计量经济学工具箱
- matlab编写的计量经济学工具箱，包括线性及非线性回归，GARCH模型及VAR模型的建立等。,EconometricsToolbox by matlab
BVAR_Gibbs
- 贝叶斯分析，比较复杂的自回归分析。VAR模型，注意比AR要先进的多！-Bayesian estimation, prediction and impulse response analysis in VAR models using the Gibbs sampler.
mentocarolmatlab--var
- var模型matlab做的，蒙特卡罗，很好用-var model matlab to do, Monte Carlo
management
- Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理-Copula theory of multiple mental account and fund portfolio VaR model risk management
VAR
- 详细介绍了VAR模型的功能简介，和各类实际案例的应用。-Described in detail the application of the functions of the VAR model profiles, and all kinds of actual cases.
var
- 基于matlab的var模型应用 youyong-matlab var
yongdadouzhuli
- 在动物饲料市场上大豆和菜粕互帮互为替代品，为了研究用大豆主力期货为菜粕现货套期保值的功能，本文运用确定套期保值比率的OLS、VAR和ECM三个模型和套期保值绩效的衡量指标，对上述二者的套期保值比率和绩效进行了实证研究。结果显示，大豆主力期货和菜粕现货周数据的最佳套期保值比率是0.1338，套期保值绩效为0.0832。在本文中，从模型上看，ECM模型的套期保值比率和绩效比OLS和VAR模型要高，但利用样本数据所得的结果是OLS模型的套期保值比率和绩效比VAR和ECM模型要高。不过随着中国期货市场
time-varying-VAR
- 本软件是时变的VAR模型，能够考察变量间的冲击效应，及其结构变化特征，是较为理想的时间序列工具。-This software is a time-varying VAR model is able to examine, impact effect among the variables, and structural changes, is the ideal time series tools.
自回归模型课件与程序
- 自回归模型，向量自回归模型是AR模型的推广。[1] 这个概念应当区别于金融风险管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市场风险和信用风险的大小，辅助金融机构进行风险管理和监管部门有效监管的工具(Autoregressive model and vector autoregressive model are the extension of AR model)
VaR-EWMA& Historical simulation
- 用EWMA（garch（1，1））模型进行计算，rolling window的形式(use the method of rolling window size equals to 250, adopt EWMA model which also calls Garch(1,1) to calculate the Value at Risk)
derek_zhu201409252059（tvpvar）
- 做tvp-var模型的代码，主要是用来做向量自回归模型的(Code for tvp-var model)
程序.sas
- 使用sas对2005-2006年沪深300成分股进行var模型实证(Using SAS to make an empirical study on the VAR model of Shanghai and Shenzhen 300 share stocks for 2005-2006 years)
tvpvar模型matlab代码及自学手册l
- tvp-var模型matlab代码及自学手册，TVP-var新手自学入门必备。(Tvp-var model matlab code and self-study manual, TVP-var beginners must learn to get started.)
kiliancode
- 结构VAR模型代码，分解油价冲击和脉冲响应分析。(matlab code structural VAR model)
tvpvar2
- 时变参数VAR模型的matlab程序，原报告提供。。(TIME-VARYING PARAMETER VAR MODEL)
TVP-VAR
- 包含了目前主流的时变参数向量自回归模型代码以及文献(Including the current mainstream time-varying parameter vector autoregressive model code and Literature)
MI-TVP-SV-VAR
- Koop大神写出来的时变向量自回归模型的进化版，希望对大神写作有帮助。(The evolutionary version of the time-varying vector autoregressive model written by the Koop hopes, to be helpful to your writing.)
TVP-VAR
- 这里是TVp-var模型的详细代码，对于写论文做实证模型的小白来说很有帮助。(it is no necessary for us to learn a new net language,we can ues it necessarily,this code is useful for us to write article .)
tvpvar_ox
- 用OX软件做TVP-VAR模型的代码与一篇理论论文(Tvp-var model with ox software)
干净的tvpvar
- Jouchi Nakajima 2013 的TVP-VAR模型的OX代码(Jouchi Nakajima 2013 Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility with OX code)