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TrinomialAmerican
- 三叉树方法计算美式期权定价，更加精确而且计算速度增加。有关说明在文件中。-tree method trigeminal American option pricing, and more accurate calculation of the speed increase. The note in the document.
doc000
- 股票的期权定价理论介绍和相关的数值分析.doc-stock option pricing theory is introduced and the associated numerical analysis. Doc
美式期权定价Matlab 程序
- 文件提供了基于跳扩散过程的美式期权定价程序
European_Option_Pricing_Mente_Carlo_Simulation
- 根据BS公式，通过Mente Carlo模拟对欧式期权进行定价的源码。即使不是做期权定价的，该源码也是一个非常好的理解如何做Mente Carlo模拟的实例。-Based on the Black-Scholes formula, codes for pricing the European options through the Mente Carlo simulation. It is a very good example for your understanding of how to
亚洲期权定价
- 运用Halton sequence对亚洲期权进行定价的MATLAB程序，而且还可以仿真得到资产价格路径图。
期权定价
- 欧式和美式期权的二叉树定价和蒙特卡罗定价的源代码
MC_v1
- 内含蒙特卡洛期权定价法，运用面向对象编程， 代码非常清晰，有注释，希望帮到大家(Contains Monte Carlo option pricing, the use of object-oriented programming, the code is very clear, there are notes, and I hope to help you)
Desktop
- 欧式期权定价数据绘图，数据也在压缩包里面(pricing of European options and data used)
BiTree
- 这是一个期权隐含波动率计算程序，二叉树模型(This is an option implied volatility calculation program, Binary Tree model)
源码
- MATLAB程序，MATLAB，期权定价(MATLAB,prince,code MATLAB,prince,code)
期权定价
- 美式、欧式、亚式期权定价，认购期权和认沽期权(American, European, Asian option pricing)
期货期权中各种模型VBA程序
- 衍生产品定价：期权布莱特舒尔斯期权定价模型；二叉树定价模型；期权交易策略；远期，互换的定价；等等，非常全面，是学习理解期权等衍生品定价的好工具 。(The pricing of derivatives is the option Brett Scholes option pricing model, the two fork tree pricing model, the option trading strategy, the forward exchange pricing, and so
DerivaGem
- 求解期权价格的软件，不知道对不对，大家试试看(Solution of option price)
BlackScholes
- 期权定价模型与数值方法 BS公式隐含波动率计算(Option pricing model and numerical method Calculation of Implicit Volatility of BS Formula)
American Options
- 用多种方法求解美式期权定价问题，其中包括二叉树方法，有限差分法，最小二乘蒙特卡洛模拟法（LSM法），并对这几种方法进行了对比(Several methods are used to solve American option pricing problems, including binary tree method, finite difference method, least squares Monte Carlo simulation method (LSM method). These
mc
- 利用蒙特卡洛方法计算欧式看涨期权的价格。(Monte Carlo method is used to calculate the price of European call options.)
matlab 最小二乘蒙特卡罗（LMS）美式期权定价
- 用蒙特卡洛模拟实现美式期权定价，包括资产路径生成和美式期权欧式期权定价的源代码，附带参考文献。(Using Monte Carlo simulation to realize American option pricing, including the source code of asset path generation and American option European option pricing, with reference.)
asian_option
- 美亚式期权定价 使用蒙特卡洛数值模拟方法，对美亚式期权进行定价(Asian option pricing)
编程
- 期权定价 多部二叉树模型 BS模型 蒙特卡罗模拟(Option pricing Multipartite binary tree model BS model Monte Carlo simulation)
欧式美式期权定价
- R语言 欧式美式二叉树期权定价 可自行设置到期时间和段数