文件名称:matlab 最小二乘蒙特卡罗（LMS）美式期权定价
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用蒙特卡洛模拟实现美式期权定价，包括资产路径生成和美式期权欧式期权定价的源代码，附带参考文献。(Using Monte Carlo simulation to realize American option pricing, including the source code of asset path generation and American option European option pricing, with reference.)
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下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
| AmericanOption.m | 2346 | 2020-02-15 |
| LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf | 756774 | 2020-02-15 |
| main_script.m | 747 | 2020-02-15 |
| mcAoption.m | 1446 | 2020-02-15 |
| simulatePath.m | 262 | 2020-03-31 |
| 关于最小二乘蒙特卡洛模拟法在美式期权定价中的应用.xdf | 903789 | 2020-02-21 |
| 基于最小二乘蒙特卡罗模拟方法的豆粕期货期权定价实证研究.pdf | 3212567 | 2020-02-15 |
| 美式期权定价的最小二乘蒙特卡罗方法及其改进模型.nh | 3610715 | 2020-02-15 |
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