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文件名称:Arch Model
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金融时间序列分析
1. 采用Pandas从Yahoo网上下载上市公司的5到10年的日收盘数据,上证指数的日收盘数据。
2. 计算上市公司和上证指数的收益率,
3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模,确定P和q,并对残差进行分析,最后向前预测多期,显示预测图。
4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。
5. 针对上市公司收益率进行GARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。(use Arch Model to ananlyse and predict yields from public companies. Python. pandas)
1. 采用Pandas从Yahoo网上下载上市公司的5到10年的日收盘数据,上证指数的日收盘数据。
2. 计算上市公司和上证指数的收益率,
3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模,确定P和q,并对残差进行分析,最后向前预测多期,显示预测图。
4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。
5. 针对上市公司收益率进行GARCH建模,确定阶数,并对残差进行分析,最后进行预测。(use Arch Model to ananlyse and predict yields from public companies. Python. pandas)
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